Gospodarstvo

Stresni testi v bankah zajemajo tri področja

Ljubljana, 06. 11. 2013 18.50 |

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min

Strestni testi, ki potekajo v 10 slovenskih bankah, zajemajo tri pomembna področja. Gre za obširen pregled kakovosti sredstev – tako imenovani AQR pregled ter za "Bottom up" stresne teste in "Top down challenge, so sporočili iz Banke Slovenije.

Poleg treh sistemsko pomembnih bank oz. bančnih skupin, NLB, NKBM in Abanke, so na podlagi določenih kriterijev v pregled vključene še Gorenjska banka, Banka Celje, Unicredit banka Slovenije, Hypo Alpe Adria Bank, Raiffeisen bank, Probanka in Factor banka – slednji v skladu s postopkom nadzorovanega prenehanja poslovanja z začetka septembra, torej le v omejenem obsegu. Te banke predstavljajo približno 70 odstotkov slovenskega bančnega sistema.

"Bottom up" stresni testi vključujejo tri bistvene elemente presoje. Prvi je ocena absorpcijske sposobnosti banke za pokrivanje izgub – ta vključuje stanje slabitev oz. rezervacij za opazovani portfelj po stanju konec 2012, sposobnost generiranja dobička banke pred oblikovanjem oslabitev oz. rezervacij, potencialni presežek kapitala nad minimalno zahtevanim količnikom najbolj kakovostnega temeljnega kapitala Core Tier 1 v višini devet oz. šest odstotov, pri čemer so izključeni vsi načrtovani blažilni ukrepi uprave za pokrivanje potencialnega kapitalskega primanjkljaja po presečnem datumu.

Banka Slovenije
Banka Slovenije FOTO: Reuters

Druga dva bistvena elementa presoje "Bottom up" stresnih testov pa sta ocena izgub banke iz naslova donosnih in nedonosnih ter prestrukturiranih terjatev ter ocena solventnostne pozicije banke po osnovnem in neugodnem scenariju, ki je skladna s presežkom oz. primanjkljajem absorpcijske sposobnosti banke nad izgubami.

Cilj "Bottom up" stresnih testov je oceniti potencialne kapitalske potrebe slovenskega bančnega sistema in posameznih bank v razmerah osnovnega in neugodnega scenarija.

Razlog za uporabo neugodnega scenarija je po pojasnilih Banke Slovenije ocena robustnosti slovenskega bančnega sistema v sicer hipotetičnih, a možnih neugodnih razmerah. Medtem ko je realizacija osnovnega scenarija precej verjetna, pa neugodni scenarij predpostavlja nadaljnje poslabšanje makroekonomskih razmer v Sloveniji.

Sporočilo, v katerem je Banka Slovenije razkrila metodologijo stresnih testov slovenskega bančnega sistema, je prazno, je na blogu zapisal ekonomist Jože P. Damijan. "Ne vem, zakaj so potrebovali cel teden dni, da so to 'definicijo praznine' usklajevali na relaciji Banka Slovenije, družba Oliver Wyman, Evropska komisija in Evropska centralna banka," piše Damijan. Skupina uradnikov je po njegovem "vrgla proč osem dni dela za rezultat, ki je enak ničli". "Nismo dobili odgovora na to, kakšne predpostavke se bodo pri testiranju odpornosti slovenskega bančnega sistema uporabile in ali bodo enake kot za druge države," zaključuje.

S pomočjo "Bootom up" stresnih testov bo izračunan presežek oz. primanjkljaj razpoložljivega kapitala bank nad kapitalskimi zahtevami glede na količnik Core Tier 1 po definiciji Evropskega bančnega organa v višini devet odstotkov po osnovnem scenariju ter količnik Core Tier 1 v višini šest odstotkov v primeru neugodnega scenarija.

Izhodišče za izračun stresnih testov so konsolidirani podatki bank po stanju konec leta 2012, pojasnjujejo v Banki Slovenije. Tokratni testi za razliko od prej izvedenih pokrivajo časovni horizont treh let (2013 do 2015), "kar posledično zagotavlja bolj natančno in verodostojno analizo, ki odraža podaljšano stanje gospodarske recesije in njen vpliv na kakovost aktive, potencialne izgube ter kapitalske potrebe bank", dodajajo.

Banka Slovenije je za izvedbo teh testov in vrednotenje nepremičnin najela neodvisne mednarodne svetovalne družbe in številne ocenjevalce vrednosti nepremičnin. Ti izvajajo preglede na podlagi preizkušenih metod in mednarodnih standardov, pri tem pa uporabljajo metode, uporabljene v primerjalnih pregledih, ki so jih doslej izvajali znotraj EU.

Za vsa področja, vključena v pregled ("Bottom up" stresni testi, AQR, vrednotenje nepremičnin ter "Top down challenge") so bili usklajeni in dogovorjeni tudi t. i. pogoji izvedbe med Banko Slovenije, svetovalci, izvajalci AQR pregledov, koordinatorjem za vrednotenje nepremičnin in preverjevalcem "top-down" stresnih testov.

Testi temeljijo na trenutno veljavni kapitalski ureditvi in ne predvidevajo uporabe regulatornih zahtev nove evropske direktive o kapitalskih zahtevah, ki prenaša globalni dogovor Basel III iz leta 2010. Edina izjema je obravnava odloženih terjatev za davke, za katere je predvidena postopna uveljavitev novih zahtev ("phase – in" pristop) v skladu z omenjeno evropsko uredbo.

Izvedbo celotnega pregleda koordinira in nadzoruje usmerjevalni odbor, ki ga sestavljajo Banka Slovenije, ministrstvo za finance in opazovalci iz Evropske komisije, Evropske centralne banke in Evropskega bančnega organa. Pregled je bil pripravljen v skladu z metodologijo, delovnimi postopki, predpostavkami in procesi, ki so bili oblikovani in določeni s strani usmerjevalnega odbora.

Namen omenjenega odbora je tudi zagotoviti čim bolj kakovostno izvedbo celotne vaje, ki mora temeljiti na konsistentni in poenoteni uporabi metodologije med vsemi vključenimi bankami oz. bančnimi skupinami. Usmerjevalni odbor je odgovoren za potrjevanje vseh ključnih elementov pregleda, uporabljenih metodoloških predpostavk in posredovanje navodil za izvedbo posameznih stopenj pregleda in na koncu tudi revidiranje rezultatov stresnih testov.

Objava rezultatov testov je predvidena do konca leta, Banka Slovenija pa bo skupaj z rezultati objavila tudi podrobnejše informacije o uporabljeni metodologiji. "Do objave končnih rezultatov pregleda pa nadaljnjih metodoloških podrobnosti ne moremo razkrivati," so še dodali v centralni banki.

UI Vsebina ustvarjena brez generativne umetne inteligence.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

glej ovega
07. 11. 2013 18.47
+2
stresni test je že bil..država je že v bankrotu..za koga pol sploh stresni test?' se da od tega kaj zaslužit? eeeh ziher se da..zato pa je treba ta test plačat..malo bo ziher "mimo" kapnlo...mafija v državi..oz mafija ima svojo državo...
VSEZNALECno1
07. 11. 2013 13.00
+6
Ko bo stres zajemal odgovornost sankcije in kaznovanje odgovornih bančnijov bom tudi jaz za to metodologijo
24vohomurckov
07. 11. 2013 10.13
+5
Kdo sploh verjame guvernerju Boštjanu Jazbecu? Če si prepričan v pravilnost metodologije, je ne skrivaš. Razen če res hočemo postati prva država na svetu, ki je zaprosila za mednarodno finančno pomoč zaradi supermarketa. Tako o (ne)razkritju ocenjevanja slovenskih bank trdi ekonomist Igor Masten.
24vohomurckov
07. 11. 2013 10.14
+3
Včeraj popoldne sem, skupaj z drugimi, od kolega dobil elektronsko pošto, v kateri nam je z njemu lastnim sarkazmom poslal dokument, ki naj bi vseboval definicijo praznine.
?uknoric
07. 11. 2013 10.10
+3
Svet banke in ministrstvo za finance bosta naf, u, ka,,la Evropsko komisijo, pod pretvezo pridobitve mnenja za stabilnost bank (PROBANKA IN FACTOR B), oni približno vejo za kaj se gre, ampak ta managerpolit banda zavaja, ponareja in laže. Spet ne bo nihče odgovarjal za pokradene milijone. Pardon, spet bojo iz nas nacuzal milijone, prokleta vlada, pa banke, pa davkarija. Narod se bo zadnji smejal !!!
mijavci
07. 11. 2013 07.51
+10
Ne se hecat ob današnji tehnologiji bi morali testi biti narejeni v maksimalno enem tednu in že zdavnaj razglasit rezultate, tole zavlačevanje ni nič druzga kot narodu na počasen način povedat da je konec. Ker če zdaj na hitro povedo da manjka 10 miljard kar je realnost lahko še kerga kap.
lepota in zdravje
07. 11. 2013 06.22
+4
Teste bodo objavili po lepi božičnici,drugače je ne bi bilo
ho?emVšolo
06. 11. 2013 23.21
+8
Slovenija je revna država in prekleto lepa. Kmalu bodo zaradi ugodne klime k nam drveli bogati tujci in pokupili zemljo. Sistem, ki nas upravlja, bi bilo potrebno v celoti resetirati. Zakoni so slabi, odgovornosti pa nobene- vodilni lahko naredijo karkoli, male nemočne ljudi se pa preganja, zato da država pokaže moč. Zelo strahopetno, ni kaj. Ko mali človek vzame kredit v banki za nakup stanovanja, mora zastaviti nepremičnino, imeti poroka. Kredit pregleda pravnik, notar. Torej je ves kredit odlično zavarovan.... Me zanima, po kakšnem ključu so dellil milijone, kdo je podpisal (odobril) posojila? Verjamem, da je na vsakem dokumentu ime in priimek ter podpis tistega, ki je to odobril. In moje zadnje vprašanje, ali ta oseba (podpisnik) še opravlja službo v banki?
Piko Boss
07. 11. 2013 09.11
+3
ho?emVšolo
06. 11. 2013 23.09
+12
Vam povem, počasi nas bodo pripravili na najhujši scenarij. Varčujte že danes.
Netajkun
06. 11. 2013 21.46
+8
Obljubijo 3 % minus , ustvarijo skoraj 6 % , napovedujejo nam pa celo več kot 7 % . Že letos nam bojo na prefinjen način vzeli skoraj 10 % dohodkov . Malo se zamislite , kako naj bi porabo države znižali za 1.5 do 1.6 milijarde € in da bi vse teklo po starem naprej ? Samo čas kradejo , resnih namenov prav gotovo nimajo ( nočejo ali pa res ne znajo ) . Pomembno je samo to , da je krivec za " vse težave " že znan . Bolno .
VSEZNALECno1
06. 11. 2013 21.16
+10
Streste sebe enkrat ze ven.
macek_garfield
06. 11. 2013 21.11
+0
... vprasanje ... ker ze sprasujete, da naj postavimo vprasanje ... a je katarinca ... samska ... dobitna kombinacija ...
fb_2017
06. 11. 2013 21.03
+3
jazbec in ostala druščina si misli o davkoplačevalcih: samo denar naj dajo, kako bo porabljen pa jih ne briga
drdra
06. 11. 2013 19.51
+13
stres doživimo mi ko poslušamo o teh bankah, o nevrnjenih kreditih, o pokrivanju njihovih lopovščin.
krnekdoo
06. 11. 2013 20.16
+4
spoštovanje
06. 11. 2013 19.36
+36
Welcome to Slovenia! (objava nekega ameriškega novinarja) Obstaja država v Evropi pod Alpami, ki meji na Balkan in je omejena sama s seboj. Tam živijo najlepše ženske, vendar nataliteta upada. Tam nezaposleni največ delajo. Tam živijo ljudje na najbolj plodni zemlji, ki pa je neobdelana. Tam vlaki še vedno vozijo počasi, po avtocestah pa se vozijo hitro - najdražje na svetu. V tej državi vsi igrajo košarko, smučarji dosegajo svetovne športne dosežke. Rekreacija jim je prioriteta, delo pa rekreacija. Vsi hitijo v službo, a vsi zamujajo. Osemurni delavnik traja deset ali več ur. Zdravstvo je brezplačno, zdravljenje pa morajo plačevati. Tam so svobodni novinarji, ki svobodno pišejo in poročajo po ukazih svojih šefov. Tam je svetovna kriza dobila državljanstvo. Tam so javna naročila skrivnost, državne skrivnosti pa javne. Tam še niso znani zmagovalci 2. svetovne vojne. Tam pišejo zgodovino nepismeni, najbogatejši so pa tisti, ki nikoli niso delali. Tam je Slovenija...
puspan
07. 11. 2013 16.50
Ni kaj, zadetek v polno in se komentar ni potreben.